Architecture du Pipeline ML
Le pipeline CVNTrade traite chaque bougie (OHLCV) de manière identique en backtest, paper trading et live, garantissant une parité totale entre les environnements.
OHLCV → Enrichment → Feature Engineering → Inference → Filtres (x9) → Exécution1. Enrichissement (EnrichmentAPI)
Transformation des données OHLCV brutes en indicateurs techniques : SMA, EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR, et plus de 50 features dérivées. Garantie de parité batch/streaming.
2. Feature Engineering (FeatureEngineeringAPI)
Transformation des indicateurs en features ML via des transformers fitted au training. Les transformers ne sont jamais re-fitted en production — ils sont chargés depuis le cache MLflow.
3. Inférence (InferenceAPI)
Modèles XGBoost entraînés avec triple barrier labeling et purged k-fold cross-validation. Chaque prédiction inclut un signal (BUY/SELL/HOLD), des probabilités calibrées et un score de confiance.
4. Chaîne de Filtres
9 filtres appliqués séquentiellement dans un ordre strict :
| Ordre | Filtre | Rôle |
|---|---|---|
| 1 | CUSUM | Détecte les changements de régime via le filtre CUSUM sur les rendements |
| 2 | Trend | Confirme la direction de tendance (SMA cross) |
| 3 | Inference | Signal ML avec seuil de probabilité |
| 4 | Confidence | Filtre les prédictions à faible confiance |
| 5 | Meta-Label | Modèle secondaire validant le signal primaire |
| 6 | Regime | Adapte le comportement au régime de marché détecté |
| 7 | Cost | Vérifie que l’expected value couvre les frais |
| 8 | Kelly | Calcule la taille optimale de position (critère de Kelly) |
| 9 | Cooldown | Impose un délai minimum entre deux trades |
Walk-Forward Rolling Backtest (WFRB)
Validation robuste des stratégies avec 6 folds temporels glissants. Chaque fold entraîne un modèle sur une fenêtre historique et le teste sur la période suivante, simulant les conditions réelles de déploiement.
Grid Search Multi-Horizon
Optimisation systématique des paramètres de stratégie (stop-loss, take-profit, horizon) avec le moteur de backtest complet, garantissant une parité totale avec le WFRB.