Le filtre CUSUM dans le trading quantitatif
Le filtre CUSUM (Cumulative Sum) est un outil statistique de détection de changements structurels dans une série temporelle. Dans le contexte du trading, il permet d’identifier les moments où le régime de marché change — passage d’une phase calme à une phase volatile, ou inversion de tendance.
Principe
Le CUSUM accumule les déviations des rendements par rapport à une valeur de référence. Quand la somme cumulée dépasse un seuil (theta), un événement est déclenché. Ce seuil est calibré sur le sigma (écart-type) des rendements du training set.
Pourquoi c’est important
- Réduction du bruit : en ne tradant qu’après un événement CUSUM, on filtre les micro-mouvements insignifiants
- Détection précoce : le CUSUM détecte les changements de régime avant qu’ils ne soient visibles sur les indicateurs techniques classiques
- Adaptabilité : le theta s’adapte à la volatilité historique de chaque crypto
Implémentation
Dans CVNTrade, le CUSUM est le premier filtre de la chaîne (filtre #1 sur 9). Le sigma est toujours celui du training cache — il n’est jamais recalculé sur les données de backtest ou de production, garantissant la cohérence entre entraînement et déploiement.
Référence : López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Chapter 2 — CUSUM Filter.