CVNTrade — Trading Quantitatif & Intelligence Artificielle
CVNTrade est une plateforme de trading algorithmique spécialisée dans les crypto-monnaies. Notre approche combine la rigueur académique du machine learning financier avec une infrastructure cloud moderne pour générer des signaux de trading systématiques.
Notre philosophie
Nous croyons que le trading doit être fondé sur des données et des modèles validés scientifiquement, pas sur l’intuition ou l’émotion. Chaque signal de trading passe par une chaîne de 9 filtres de validation avant d’être exécuté :
- CUSUM — Détection de changement de régime
- Trend — Confirmation de tendance
- Inference — Prédiction ML (XGBoost)
- Confidence — Seuil de confiance du modèle
- Meta-Label — Validation secondaire
- Regime — Adaptation au contexte de marché
- Cost — Impact des frais de transaction
- Kelly — Sizing optimal de position
- Cooldown — Protection anti-surtrading
Fondations académiques
Notre pipeline s’appuie sur les travaux de référence en finance quantitative :
- Marcos López de Prado — Advances in Financial Machine Learning (2018)
- Triple Barrier Labeling — Annotation supervisée avec stop-loss, take-profit et horizon temporel
- Purged K-Fold Cross-Validation — Validation croisée adaptée aux séries temporelles
- Meta-Labeling — Modèle secondaire pour valider les signaux primaires
- CUSUM Filter — Détection de ruptures structurelles dans les séries financières
Infrastructure
CVNTrade est déployé sur une infrastructure Kubernetes (Scaleway Kapsule) avec :
- Airflow — Orchestration des pipelines de données et d’entraînement
- MLflow — Suivi des expériences, registry de modèles
- PostgreSQL — Base de données principale
- Redis — Cache et messaging
- Scaleway Object Storage (S3) — Stockage des artifacts